看實盤？看level 2？很難清楚判斷時間稍微長一點的bid/ask volume。很多broker提供bid/ask

bid去買ask，成交在ask prices，是買方主動，叫ask volume。反之賣方主動，成交在bid prices，叫bid volume。這屬於order flow。注意這跟bid/ask sizes不同，後者不是成交量，有些是大錢掛那兒嚇唬人的，可以成交前瞬間取消。

很多brokers直接提供bid/ask volume data，不太貴，有些還免費。稍微編程，就可以算cumulative delta。理論上cumulative delta才是判斷近期量走向的indicator而不是局限在一個bar上，但準確與否取決於data的準確性，後者要看data feed質量。

有的brokers不叫bid/ask volume，而叫up/down volume，當然定義也有點差別。

以上是對個股，對大盤，market breadth data就有up volume和down volume，直接用。可以用issues或者vol。當然，有nyse，nasdaq，amex，spx，russel，dow，或者total 之分。