昨天看到一篇文章說,現在基於covered call的ETF和0DTE option很火,增加了“大盤保險”的supply,所以vix容易壓在低位。
這周vix漲是為了跟期貨對齊的需要吧。6月期貨也才13多一點,感覺還會低一段時間
所有跟帖:
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$VIX index 也經常受期貨對齊的影響嗎?
-FightwtMM-
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05/22/2024 postreply
08:35:51
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肯定啊,期貨結算日兩者需要一致,所以會互相靠近
-opst-
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05/22/2024 postreply
08:42:23