DJT 遠期Put價格完全不符合‘常理’!!

來源: csnipe 2024-04-29 18:30:24 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (630 bytes)

我前陣子在DJT $30左右時賣了幾個11月到期 Strike 32.5的Put. 每個Put收了2000塊的Premium. 一段時間過去了,目前股價46.5,超過我賣Put時+50%。可是Put的價格竟然沒變,Bid 20,Ask 21.5.  沒有Time Decay。股價暴漲,Put卻一動不動,讓我沒法Take Profit。

以前賣過大盤SPY一年後的Covered Call, 過了兩個月股價漲了又跌回來,Call的價格幾乎沒動,沒Decay. 但DJT太離譜了,股價對期權價格沒有一點影響。完全不顧期權的基本定價模型。以後不會再賣遠期的期權了,什麽怪事都有:)

所有跟帖: 

你賣的是naked put ? -funnyornot- 給 funnyornot 發送悄悄話 funnyornot 的博客首頁 (0 bytes) () 04/29/2024 postreply 18:55:58

既然錢多多,那就當是吃利息了 -funnyornot- 給 funnyornot 發送悄悄話 funnyornot 的博客首頁 (0 bytes) () 04/29/2024 postreply 18:59:16

是,Naked Put;股價11月降到12塊以下才會有虧損。 -csnipe- 給 csnipe 發送悄悄話 (0 bytes) () 04/30/2024 postreply 15:58:52

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