SPY Level II 大單 的幾個問題

從Nasdaq TotalView Level II 數據看，今早美西 7：45am 左右 SPY 在 $496.8 有個 50,000股 的 買單（bid)，任憑股價上下波動，這個單子都沒變。其餘價位的 bid 和 ask 的單子大都在 4000 股一下，還有兩個 8000 股 單子浮動在 spot price 上下近似等距的地方。

8am 過後到 8：30am一段時間，記得當時從 Level II 看到 SPY 向下進攻了幾次，有一次到了 $496.8 ，把那個買單吃掉了。之後 SPY 基本沒低過 $496.8，除了在9：40左右到過一次 $496.79。

我有三個問題。

問題一：在這個大單出來以後，為什麽 SPY 會從高位向這個大單的價位 移動？

問題二：當大單給吃掉後，為什麽 SPY 會掉頭向反方向 移動？

問題三：從Yahoo Finance 或 IB 的數據看，8am - 8：30am SPY 是沒有低到 $496.8 的。為什麽沒包括 TotalView Level II 看到的 transaction，是我當時緊張在 Level II 的price ladder 那裏看錯了嗎？

第一次 Subscribe Level II 數據，請大家不吝指教，謝謝

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• 話別說一半，自己的推論呢？ -Wtp003- ♂ (0 bytes) () 02/07/2024 postreply 12:30:59

• 不懂，需要多觀察 -李長春- ♂ (101 bytes) () 02/07/2024 postreply 14:23:20