謝分享。 倉位逆勢時你怎麽盈利，我還是沒看明白，能探討一下嗎?

你雖然有盈利的大部隊，但市場與你倉位逆勢時，你的虧損（浮虧)比盈利更嚴重啊。 要扭轉的話還是需要你對牛熊做出準確的預測並調整，否者浮虧還是會加劇。但是如果你能做出準確預測，單向的效率似乎會更高。 

我隱隱約約覺得你的方法是有依據的，也相信你是能穩定盈利的。 昨天正好看一本期權的書，裏麵提到正gamma的組合（例如買入straddle)，天然就是順勢的。如果你做保持delta中性的調整，就會迫使自己在上升時賣出，下跌時買入，跟你做的操作很像。 把每個小波動的利潤都吃到。 但straddle的盈利或虧損除了股價變化外，還有別的因素，特別是波動率和時間變化。而ES跟MES的對衝，除了價格外，沒有別的因素，沒有係統性的統計優勢你可以利用。  

所以我還是不太明白你的長期穩定盈利，到底是雙向起決定性作用，還是911起決定性作用？ 

所有跟帖： 

• 文中有對“倉位逆勢”情況的描述（（6.3））。簡單來說，“逆勢”的時候不一定非要賺錢不可，能保證“活著”就行了 : -旅行中- ♂ (395 bytes) () 01/28/2024 postreply 14:15:33

• 嗯嗯，了解了，說得對，市場走勢不好能少損失，就是成功 -opst- ♂ (391 bytes) () 01/28/2024 postreply 16:43:57