改良版低成本賭ER option play

昨天受SecondSpring mm帖子啟發，可以用option低成本賭ER。 昨天想到一個call ratio的策略，但極端風險太大（無窮大）。所以在那基礎上改良一版，也就是再買入一個far OTM的call，這樣既保護了極端情況，又降低buying power reduce。

於是做個一個這樣的 INTC 看多組合： buy 1 x C53 and C61, sell 2 x C55。

成本9分錢，最大可能損失$399， 最大可能收益$201，盈虧平衡點在57。當然大概率是不賠不賺或損失1塊錢，就當練手期權策略了。 

看看今天收盤以後會怎樣。 finger crossed 

 

 

所有跟帖： 

• INTC 不好玩，玩high volatility, 像tsla隨便一個straddle 都賺錢 -va168- ♀ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:04:49

• 嗯，就是好玩，看看低成本低風險怎麽構建。straddle歸零風險還是比較大的 -opst- ♂ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:13:49

• Secondspring是翻了1000倍的操作， 你這個OTM butterfly差遠了。 -不知為不知是知也- ♂ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:17:57

• 如果在55 exp, 這個是2000倍的:)。成本是9分，不是9塊。 當然最大盈利可遇不可求，概率基本為0 -opst- ♂ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:31:20

• 注意不錯， 對IV crush有幫助， 但實際意義不大。OPTION價格是公平的。 不論組合都隻算工具，不算策略。 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:21:01

• 試試反向calendar呢 -lingdangdang- ♀ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 11:40:10

• 嗯，也許是好策略，是正gamma負vega的，不過我自己沒把握做 -opst- ♂ (99 bytes) () 01/25/2024 postreply 11:57:31

• 贏的幾率低於15%。如果你看漲，為啥不做call spread risk reversal, 三月左右的。 -慢想者- ♂ (54 bytes) () 01/25/2024 postreply 12:27:12

• 肯定不止15%。這個無下行風險，因為頭寸是credit的（收入2塊），扣除手續費後才造成9分錢的成本 -opst- ♂ (192981 bytes) () 01/25/2024 postreply 12:35:17

• 哈哈，賭錯方向，4個call全部清零，幸好無下行風險 -opst- ♂ (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 13:08:59