我猜你是想做無風險套利？但如果你把利率因素算上，你可能會發現很不劃算

來源: opst 於 2024-01-14 22:38:12 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (377 bytes)

我前一陣子花了點時間研究利用不同期權的時間價值差異合成等價頭寸對衝，雖然無風險，但獲利太小，算上利率因素就不劃算了。在流通性很好的市場上，要想獲大利還是要承擔些風險。如果流通性不好，表麵上機會更多，但會被bid/ask spread傷害，所以隻有做市商適合做。 

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