VlX深入研究

來源: 收數狗腿子 於 2024-01-06 20:14:08 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (652 bytes)

https://bbs.wenxuecity.com/finance/6380047.html

下麵書裏的公式是從大千來的

從數學公式中可以看出

Put option 的積分區間，是未來30天

Call option 的區間，是30天以後，直接到無限遠

這就很不公平

因為一般企業的生產周期是有規律的

比如油價現在應該最低

如果兩邊對稱壓注

put就集中，call 分散

 

 

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