2023年全年250個交易日，和SPY的比較

（1）SPY包括分紅，共+26.2%；賬戶共+17.3%

（2）平均線性相關性=1/6，靠天吃飯獲得大約4.4%的收益，是運氣

Alpha return平均每天+0.049%，全年近13%的收益是靠實力

(3) 賬戶每天收益的標準方差隻有SPY的0.45倍，而總共收益減去無風險收益（全年大約5%），為12.4%。SPY減去5%是21.2%。算Sharpe Ratio， 12.3%/0.45=27.3%，賬戶Sharpe Ratio比SPY高30%

 

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• 頂數據。 -flyingcandle- ♂ (0 bytes) () 12/30/2023 postreply 07:12:57

• 總體來講，2023年是非常艱辛的一年，Value/Growth有11個月是跌的，但保持輕倉對衝，最大回調控製在3.5% -BullishSolar- ♂ (0 bytes) () 12/30/2023 postreply 07:19:18