因為ditm spread差價比otm差價多。

來源: 求索2014 於 2023-11-17 17:25:05 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 次 (75 bytes)
本文內容已被 [ 求索2014 ] 在 2023-11-17 17:25:38 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

所以如果到期還itm，賺的多，但到期otm損失也多。

所有跟帖： 

• 這個是credit spread。如果到期otm了，無價值到期了他收益最大。但這個otm概率基本為零（股價翻倍到130） -opst- ♂ 給 opst 發送悄悄話 (233 bytes) () 11/17/2023 postreply 17:55:12

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