吹個TA科學家

網搜兩篇他的論文

https://www.researchgate.net/publication/228837637_Pricing_Barrier_Options_with_Local_Volatility_Surface_for_Advantage

https://www.researchgate.net/publication/228588805_A_finite_element_platform_for_pricing_path_dependent_exotic_options

作者原是流體力學的波浪理論專家和 Marine civil engineering 裏有限元計算的，80年代的先鋒實踐者。

轉戰 finance industry後，在某國家科學院 從是養老金的安全分析指導工作。
以前，搗亂還發過一張，兩個男人躺在一張夢西施床墊上的照片，調侃這事。記小本本上了。
論文說的是期權價格波動，3D價格騒動分布，價格衰減運動規律，對微分方程數學模型的建立，收益段和危險管控係統的建立，應對操作，具有指導意義。
但這並不意味著，傳統的pattern法過時了，對於我們大多數普通股民來說，non-computer time 的方法，不夠細至嚴謹而已，曆史地局限，並非錯誤。

price action 的基本觀點就是，存在是否合理不說，隻要在某價格上有一筆交易，其他的trader，利益就會受到影響，就會對它做出反應，甚至操作
比如，200DMA 不是年線，但很多人都會在這裏動手，就會因此帶來更多的資金介入，fight driction.
比如，50DMA 不是季線，但 很多人會賭ER， trader不得不跳進去，保護自己的成績單。
所以，我 不會說，50DMA， 200DMA均線沒用，雖然業績鵆量的窗口期並不是50 和 200天。

無論這個A那個A，都是成功股民應知應會的，至少是想要努力學習的。就像是數學課，曆史課，音樂課，我都喜歡。

 

所有跟帖： 

• “搗亂還發過一張，兩個男人躺在一張夢西施床墊上的照片”，哈哈哈，搗亂還好這口 -胡宙- ♀ (167 bytes) () 07/16/2023 postreply 11:59:31

• 這個可以有 -佳程2016- ♀ (167 bytes) () 07/16/2023 postreply 18:08:05