非秘笈分享。。

曆史統計，，未來5-10月的SELL IN MAY，，RUT平均收益是負值，SPY平均是+0.3%，，而現在短期CD利率高到５％，，不少同學會更傾向於買入CD，半年２.５％，，也馬馬虎虎吧，，0風險！！

然而有一個稍稍更優化的方案於此，，

假定本金５W，買入6個月CD ５％，，到期賺１２５０。。

偶們把5W分兩份，買入$49000 CD的同時，，花$1000 買入TNA　10月到期的 31 - 35 CALL SPREAD

每個合約$1.8，可以買6個。。然後結網半年。。

那麽，，等到了10月如果在某搗黑的魔咒下，TNA低於31，，$4.9W+利息會回本到5W，，BEAT 指數。。即無論市場如何運行，，你永遠都會是正的，，不會虧前，，0風險

最好結果將是RUT漲+5%，TNA會到達35已上，，那麽6個合約的SPREAD將價值6*4*100 = $2400,，此時收益將是存CD的2倍。。同時MATCH 1X指數收益，，半年5%，年化+10%

 

航（TM），，指數跌永遠不會虧前，，指數漲時則在年化+10%範圍內BEAT或MATCH 1X指數，，這就是hybrid structure notes..

 

雷鋒

 

 

 

所有跟帖： 

• D -岸- ♂ (0 bytes) () 04/15/2023 postreply 08:41:20

• 或者。。。 -喜喜哈哈- ♀ (214 bytes) () 04/15/2023 postreply 08:56:50

• En，，關鍵是永遠不會虧本金，，單玩旗幟期權遇到7，8，9月爆雷時，還是麻煩 -大好時光- ♂ (0 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:00:08

• EN， 同意你。 -喜喜哈哈- ♀ (184 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:12:08

• 雷鋒同誌：銀行為什麽CD利率高到4-５％？他們不會做虧本買賣的 -BigMountain6- ♂ (75 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:16:25

• 這個CD 4-5%占比很少的，完全是為了防止擠兌的臨時措施 -自了漢- ♂ (92 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:30:01

• 4%CD不虧錢，市場利率在4.5%以上，銀行白賺0.5%以上。5%CD才會稍微虧一點，但很少有10年5%的。 -lanyin0314- ♂ (45 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:39:01

• 銀行虧在這裏 -基因編輯師- ♂ (181 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:54:43

• 讚！ -Cabbit- ♀ (0 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:16:00

• 謝分享·！好貼！ -拍浪- ♂ (0 bytes) () 04/15/2023 postreply 09:20:11

• 你這個完全是錯的，誤導人！IWM半年漲+5%的話，TNA恐怕損耗到幾乎沒漲！譬如 -BullishSolar- ♂ (163 bytes) () 04/15/2023 postreply 10:15:05

• 太雷人啦！ -少林商僧- ♂ (0 bytes) () 04/16/2023 postreply 08:14:26