2023年3月, FED升息會再次加重中小銀行的壓力
第一共和銀行資產負債表的分析
- 在資產中貸款為1580億, 其中居民房屋貸款983億, 用於出租房屋貸款325億. 商業貸款177億.
- 根據其貸款規模, 本人估計由於利率上漲而產生的資產賬麵損失為160億.
- 估計First Republic Bank已經資不抵債
瑞士信貸終結的原因以及影響
- Archegos Capital Management Collapse
- Greensill Capital bankrupt
視頻中的錯誤更正:
First Republic Bank 資產收益率為3%而不是3.7%
估計First Republic Bank由於利率上漲而產生的資產賬麵損失為160億, 而不是100億
Keybank的資產規模是1700億而不是4000億
瑞信在Archegos Capital Management （Bill Huwang）的損失為55億, 時間是2021年3月.
Archegos Capital Management頭寸集中在ViacomCBS, 在頭寸清盤中造成了Discovery Inc.的下跌
Greensill Capital的損失計入瑞信管理的一個基金，基金總規模100億 損失30億
目前CDS市場淨頭寸為8萬億
目前利率互換市場名義總頭寸為160萬億, 淨頭寸為12萬億
