謝謝老兄的討論和分享，從你以前的帖子裏學到了很多。前麵沒細讀你的帖子，剛細讀了一下，評論幾句。

來源: jenning 於 2026-04-05 18:54:36 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1095 bytes)
本帖於 2026-04-05 18:59:21 時間, 由普通用戶 jenning 編輯

我前麵發的帖子大多是講趨勢交易，因為趨勢交易最大的優點是可以降低跌幅，高回報率不是目的。

你的方法融合了趨勢交易和回歸交易，盡管大幅提高了回報，但是並沒有明顯降低跌幅。長持的跌幅是82%，你的方法的跌幅是在64%~78%之間，沒有明顯的下降。模擬的互聯網泡沫TQQQ的跌幅是99.95%，次貸危機TQQQ的跌幅是95%。你的方法能否經得起那麽大的震蕩，還沒回測過。

對我來說，如果長持的跌幅是82%，趨勢交易必須要降到50%甚至更低才靠譜，而回歸交易必須要低於35%才靠譜。因為趨勢交易是長線，交易少， 回歸交易相對交易頻繁，並且回歸交易有很多是在大跌的時候操作，心裏壓力山大。

實際上，我有回歸交易的很簡單的方法可以是CAGR  53%， Max Drawdown  43%,  但對回歸交易，我仍然認為跌幅太大。並且不知是否有curve fitting 的嫌疑。

對TQQQ這樣的貨色，降低跌幅更重要。

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