因為嚴格按照定義，計算Sharpe Ratio需要Risk Free Rate，而這個Rate是變動的，也就是說隻有在明確Risk Free Rate的情況下，Sharpe Ratio的絕對值才有意義。比如說，有的文獻中提到Sharpe Ratio的絕對值， 你都不知道他用的是何年何月的Risk Free Rate。
而如果一個統一的係統，隻要Risk Free Rate是個固定值，那麽用相對的Sharpe Ratio比較就可以達到目的， 這就是為什麽華爾街主流量化交易係統一般都把Risk Free Rate設為零， 尤其在回測數據的時候。
