daily mean 和 std， 再乘以 sqrt(252)這個年化率參數： ($mean / $std) * sqrt(252)。
我覺著計算Sharpe ratio 另一個關鍵是 Risk Free Rate的選擇，一般華爾街量化係統都把這個Rate設為零，這樣不會因為 Risk Free Rate的變動而改變Sharpe ratio， 這跟我的想法不謀而合。否則一個係統，前後回報完全一致， 隻因Risk Free Rate的不同而造成差異，很難比較好壞。 所以我感覺Sharpe ratio隻是個相對的數值，必須要在Risk Free Rate完全相同的情況下，絕對比較才有意義。我隻把它作為一個相對值， 比如相對於QQQ的值而言。
