動態均衡交易 -- 大家幫忙看看有什麽問題

來源: olive2025 於 2025-11-11 10:46:04 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1078 bytes)

對於沒有多少時間看盤，和做個股分析，今天忽發奇想，想到這個動態均衡交易係統。拋磚引玉，請大家看看有什麽問題，怎麽改進。

適用情況：資金 10年內 不需要使用，比如退休賬號，家庭儲備金之外的長期投資資金

倉位分布：～50% 標普500 大盤，比如VOO，IVV。～50% 激進投資，比如2 X QQQ，2X SPY

動態均衡（dynamic balance）：每當2XQQQ 增長20%，賣出一部分，買入VOO。每當VOO下跌15%，賣出一部分買入2X QQQ。設置自動賣出，收到賣出信號後，手動買入。

優點：保持全倉，防止資金空置。在下跌時以較小損失博取較大收益。在上漲時降低風險。

缺點：Draw down在最壞情況會比VOO大，需要大盤最後漲回來。收益可能不如強勢個股。

目前還沒想好選什麽標的，VOO，2XQQQ這些隻是候選，選大盤主要是為了避免single point failure。比例設置15%，20%需要優化。

 

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