我今天也roll了幾組nvda call spread， 把本周五的200-205 cs roll 到12月的 215-213， 寬度稍微變大一點，每組隻要debit 0.32。其實應該昨天roll的，不過昨天有事沒來得及操作。
同時開了個幾個不對稱 put butterfly, 下周的205-197.5-190，但比例不是1:2:1，而是1:3:2， 每組credit 0.48。 開這組put butterfly的意圖是這樣的： 如果下周繼續漲，那put無損失（其實是小收獲0.48)。但如果下跌了，有潛在7.5個點可以盈利。 萬一下周下跌超過7.5個點，那可以把short put spread roll到12月， 跟之前的call spread合成iron condor。 這個put butterfly跟ratio spread有點像，隻不過max loss限製住了， 收的premium也少一些。
