謝謝分享。請教

(1)DTE 45 days 應該是“月”(monthly) 期權，如何能做到每天買 45 days? 

(2) 如果按照當日股價 At-The-Money 上下 $5, 例如股價 $600，則 buy call 595 sell call 605 來回測，結果會怎麽樣？

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所有跟帖： 

• （1）QQQ有每日期權 （2）這個spread盈虧比基本等於1:1，感覺利潤空間小，沒有上麵方法的杠杆放大作用 -GandalfOld- ♂ (230 bytes) () 10/27/2025 postreply 13:49:39

• 是的，這就是在吃Δ，20-》50，反正賭美股永動機。 -mobius- ♂ (0 bytes) () 10/27/2025 postreply 16:06:59

• 今天 2025-10-27 你能買到 45 DTE QQQ 期權嗎？ -喜歡簡單2023- ♂ (197 bytes) () 10/28/2025 postreply 03:02:36

• 模擬結果，差幾天關係不大，幾次交易後，這些差別大多都平均掉了。判斷對牛熊市是一階，選好參數是二階，操作的損耗是三階。 -mobius- ♂ (133 bytes) () 10/28/2025 postreply 09:11:43