Large cap momentum 交易係統

在論壇裏逛了有段時間了，跟著各位大佬學到很多東西。“追漲殺跌”明星股也賺了不少：）。

但都是小打小鬧，不敢上量，重倉股也是亂七八糟。今天趁著橫盤，把短期能賣的都賣了，靜等FED 會議之後，開始實驗下麵這個自定義的Large cap momentum交易係統。

主要是基於幾天前的簡易仿真 （https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/10301.html  ）。經過微調參數，根據前6個月股票的表現，每1 ～ 2個月進行一次REBALANCE可以獲得較好的收益。主要是可以及時捕捉上漲股票，同時過濾曆史數據的噪音。風險控製方麵，如果股票和大盤跌下50天均線，就考慮賣出持有現金。稅收方麵，如果係統可以持續，就考慮慢慢轉為1年以上長期投資。

操作：由於是大盤龍頭股，風險較小，打算用DEEP ITM CALL 加 2 ～3 倍杠杆。

選股：從美股市值大於200B的股票裏根據前6個月PERFORMANCE挑選7支，等量買進。下麵是係統選出來的，由於AMD和NVDA都屬於半導體，收益相近，NVDA在AI GPU 方麵有壟斷優勢，所以給NVDA加個隊，選NVDA。

所有跟帖： 

• 我很喜歡你這個係統，準備拿個交易帳號試試，你是一個月還是還是2 月rebalance? -CLM2020- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 13:46:29

• 每月都REVISIT， 如果有大的變化就BALANCE，如果不大，就不動（過濾噪音）。2個月保證REBALANCE一次。 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 14:06:09

• haha, 看你先選amd 而不是nvda，我不喜歡你這係統， 沒有邏輯 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:28:08

• 加了personal bias :) -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:48:56

• 挺好玩的，我也準備開個小賬號，用Leaps。不過半導體這三我會選一個，這樣頭七裏麵能源金融也有 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:59:02

• 開Robinhood, 好彩, 我買leap的賬戶。 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 16:28:37

• 好的 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 18:36:10

• 你看了我這個評論吧，建議先少放一點錢做為pilot run, 再決定投入大小 -lionhill- ♂ (108 bytes) () 09/16/2025 postreply 18:34:32

• 又看了一遍，仿真確實很粗糙。小倉位先試試，同時選大盤股，風險相對小些。 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 23:06:00

• 四月份的情況下，是不是會一把都賠光了？ -skydiver1118- ♂ (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 05:50:36