有遠期的put spread保護，我覺得可以每個季度賣出1-2個delta低一點的put spread,增加點被動收入

例如，現在賣3月的450-420 put spread, 能收150左右，賣幾次就降低甚至收回保護成本了。 如果3月份的PS順利過期，就開始賣6月的。如果3月的進入虧損區間，在合適的時間（我一般會選到期前兩周左右，當然也要看價格）roll到6月。 

我跟你有點類似，但我買入的是26年ITM的put spread，作為災難保護，然後賣月度或雙周的的otm put spread，現在已經把成本收回來了，相當於免費擁有保護了，以後賣ps可以更激進一點。 

所有跟帖： 

• 這是長倉，底倉不動的。我平時短炒周期權，偶爾還賭0TE。 但那都是屬於大千的話題了 -老夏新生- ♂ (0 bytes) () 01/09/2025 postreply 11:27:49

• 嗯，讚。長倉還是少動為妙 -opst- ♂ (0 bytes) () 01/09/2025 postreply 11:32:25

• 我買的leap call+ put, 短期看情況賣call或是葡萄， 你的辦法更好些 -start2020- ♀ (0 bytes) () 01/09/2025 postreply 11:51:35

• 相當於兩個calendar spreads? -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 01/09/2025 postreply 12:36:37