四成TQQQ加六成BIL組合與QQQ的對比

假定一個組合由四成TQQQ加六成BIL構成，它的風險回報情況如何？限於TQQQ曆史較短，以下分析從2011年1月1日起至今。期間隻有兩次短暫的熊市，2020年3月一次，2022年一次。這些分析結果對2000年及2008年那樣的熊市沒有參考價值。

回報率：22.51%， 優於QQQ的18.55%。

風險：最大回撤 30.79%， 6個月恢複前高。優於QQQ的最大回撤 32.58%， 12個月恢複前高。

夏普率 0.98， 對比QQQ的1.01， 沒有明顯差異。

 

隻做討論參考，一概不作投資建議。

所有跟帖： 

• 看來我那一點TQQQ不應該賣？哈哈，謝謝分享，又學了點知識 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:04:59

• 這個在seeking alpha and Reddit 深入討論過。backtest all good. 沒想到2022 -QQQ2074- ♂ (21 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:10:26

• 永遠會有意想不到的事情發生，風險管理就是要保證在意外發生時能活下來。 -2008VGirl- ♀ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:15:02

• 道理簡單，做起來難。因為return and risk tend to be same direction. 就是要找到 -QQQ2074- ♂ (163 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:18:57

• 這再一次證明，TQQQ是可以作為投資組合的一部分，可以長久的持有。讚！ -parentb- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:14:03

• TQQQ可以永遠持有，我就是為我孫女孫子買的：） -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:15:26

• 那時因為你手裏的TQQQ還不夠多，並不是家庭的核心資產 -哈密頓- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 14:53:56

• You got it :) -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 15:30:34

• No sure if you include rebalancing every quarter. -QQQ2074- ♂ (50 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:14:07

• I did backtest，rebalance is better than not do anything -parentb- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:18:11

• Rebalance will create realized gain and tax… -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:56:13