波動率的差別,但是你無法預測波動率會差多少。
TQQQ 3倍做多,SQQQ 3 倍做空,方向相反,理論上說同時買入漲跌互相抵消,實際情況漲跌幅度不同,是因為
所有跟帖:
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他根本沒考慮這2個ETF的自身損耗
-位酷哥-
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05/09/2023 postreply
15:09:04
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YTD data already included everything (I think)
-jonjon-
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05/09/2023 postreply
15:28:17
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as long as there is difference in 波動率
-jonjon-
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05/09/2023 postreply
15:27:31
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不對,一個損失大於另一個的漲幅,就會虧損(看裏麵的圖)。因為無法預測波動率,兩個同時買就是賭博,而且還有期權自身損耗。
-圭媽-
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05/09/2023 postreply
16:57:15
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you are right. 50% chance of winning.
-jonjon-
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05/09/2023 postreply
17:08:09
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除了損耗,還要負擔4倍的bid ask spread(YTD上是看不出來的)
-位酷哥-
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05/09/2023 postreply
17:19:42