曹毅的數量化投資策略

周線圖上，SPY走熊，標準普爾500很難站穩1100點，下麵可能迎來更慘烈的暴跌
債券（TLT）現在又將突破100塊了，金融危機的時候最高達到120塊
黃金GLD，調整一下，有可能繼續走強
讓時間證明一切吧[閱讀全文]

可見股價一直徘徊在250塊附近，受大盤拖累，一直漲了又跌。

下麵是去除β後，AAPL的走勢圖。也即每做多100美元AAPL，就同時做空β*100美元SPY這個組合的Profit/Loss走勢圖：


才加入這個論壇，作為一點禮，貢獻給大家一點炒股思想，開拓大家思路.
我覺得單純的做多個股，或者做空個股，在目前市場波動極大的情況下，都是風險很大的。
這裏介紹大家一個簡單易行的策略，理論界叫做alpha，beta分離策略。根據經典的CAPM理論，股票的return由自身的特征（α），和大盤（β）兩部分構成：也即R＝α＋β×R[M]+e
所以一個基於此的策略就是：[閱讀全文]