金石量化係統 一周回顧(2017-12-08)

金石量化係統  一周回顧(2017-12-08)

如前所述， 係統回調在接近16％的底部區間結束，本星期展開了一輪強力反彈。如果本月走勢持續，有望實現回報４４％左右的設計目標

之前有和大家分享過，係統的目標不是BEAT大市，特別不是BEAT大牛市（比如今年，目前為止每個月都是上升，這是２０年來沒有的），而是取得確保每年（是每年，不是平均）有４４％左右的回報。

另外我們一直在關注的是，係統實戰的走勢是否和回測的結果吻合。根據一年的實戰結果看來，主要的技術指標 ( Annual Return, Annual Volatility, Max Drawdown, Down down rate, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Sortino Ratio)，都和回測的結果高度吻合

預測， 下周一 跌

 

 

	金石量化	QLD
2017年累計回報	35.6%	67.6%
本月(12月)累計回報	4.05%	-0.67%
本周回報	4.94%	0.18%
目前回調	-11.7%	-2.5%

 

Monday	SHORT	+2.34%
Tuesday	LONG	+0.03%
Wednesday	LONG	+0.91%
Thursday	LONG	+0.70%
Friday	LONG	+0.88%