金石量化係統 一周回顧(2017-12-08)
如前所述, 係統回調在接近16%的底部區間結束,本星期展開了一輪強力反彈。如果本月走勢持續,有望實現回報44%左右的設計目標
之前有和大家分享過,係統的目標不是BEAT大市,特別不是BEAT大牛市(比如今年,目前為止每個月都是上升,這是20年來沒有的),而是取得確保每年(是每年,不是平均)有44%左右的回報。
另外我們一直在關注的是,係統實戰的走勢是否和回測的結果吻合。根據一年的實戰結果看來,主要的技術指標 ( Annual Return, Annual Volatility, Max Drawdown, Down down rate, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Sortino Ratio),都和回測的結果高度吻合
預測, 下周一 跌
|
金石量化
|
QLD
|
2017年累計回報
|
35.6%
|
67.6%
|
本月(12月)累計回報
|
4.05%
|
-0.67%
|
本周回報
|
4.94%
|
0.18%
|
目前回調 |
-11.7% |
-2.5% |
Monday
|
SHORT
|
+2.34%
|
Tuesday
|
LONG
|
+0.03% |
Wednesday |
LONG |
+0.91% |
Thursday
|
LONG
|
+0.70%
|
Friday
|
LONG
|
+0.88%
|
|