關於盤後交易&一年哪些日子上漲 not4kids 著

盤後如何看實時圖？因broker而異（答柴老爺問題之一）
		文章來源: not4kids 於 2006-05-18 15:07:51

如果你的broker提供實時圖，你應該可以也看到盤後的實時圖。俺以前用過Ameritrade, 現在用CyberTrader，它們都提供盤後的實時圖，不過你自己得figure out.辦法是調整實時圖的時間段落(settings!).你自己試吧！俺打字太慢。如果你不能figure out，你別做盤後交易啦。為啥？你太笨啦！:) 柴老爺，今天給你個小饅頭，明天再給你一個。:) 俺今天做的盤後股：CTRN,AMD,MRVL, 不好意思，全勝！

怎樣判斷股票的盤後逆轉？（答柴老爺問題之二）
		文章來源: not4kids 於 2006-05-19 13:36:20

某些股票當天盤後的交易價跟第二天盤中的交易價相差太遠，很多人不理解，俺講講俺是怎樣判斷股票的盤後逆轉。有好幾類，俺來分析一下。這問題難度大，俺隻是想拋磚引玉。嘿，你有玉盡管砸過來。 （1）中概股的盤後交易常常反盤。這事俺搞不懂，俺的猜測限於打字速度，就不在這兒提啦。 （2）死豬不怕開水燙的那種股票也會反盤。這種股票空得厲害，差不多人人都知道Earning很差，像上個季度的INTC, SNDA。 （3）期望太高(比如forward P/E >50，或Earning Release前一天股票漲得太厲害)的那種股票也容易反盤。 （4）隻有Earning,沒有guidance的那種股票也容易反盤。 （5）還有生物製藥公司的Earning Release容易反盤。這類公司目前的Earning不是太重要，大家買的是這公司的光輝前景。 (6) 不屬上麵的五類，有過反盤曆史的股票也容易反盤。 如果去掉這些反盤的公司（不缺定因素），你做盤後交易贏利的機會大增。請想一想，你在盤後建立的股票（short或long)可以在盤後出貨，或第二天盤前出貨，或第二天盤中出貨。你多了兩次機會！

盤後交易的潛在對象在哪兒找？（答柴老爺問題之三）
		文章來源: not4kids 於 2006-05-26 13:14:04

（1）盤後交易通常都是event driven。所以你要注意news，特別是earning related的news。 （2）nasdaq.com提供盤後交易的活躍對象，其中包括NYSE上的股票。 (3) Briefing.com提供盤後消息，你也可以找到你的盤後交易的潛在對象。 你可以看出來，俺也沒有別的秘訣找盤後交易的潛在對象。

你要是盤後做股票，不要抱那種"greater fool"僥幸心理,特別是
		文章來源: not4kids 於 2006-05-19 14:36:30

bid-ask spread比較大，量很小的情況。俺認為NYSE list的大股票，股東是機構偏多，這些人在盤後是不出手的，所以盤後價不能正確反映第二天的交易價。

該文獻給預測股市的大師們：一年哪些日子股市是漲的？
		文章來源: not4kids 於 2006-05-25 10:26:07

除了搗亂大師的華爾街密碼之外，曆史上的華爾街還遵守另外一些規則： （1）每月最後兩天和最初的4-5天是多半要漲的； （2）長周末之前兩天是要漲的； （3）Option expirations那星期是多半要漲的，特別是triple witching weeks (March, June, September, December)，但一月份除外。 這些日子漲的理由是有的。 （1）漲的理由是：投資人喜歡在月底把錢投進共同基金中 （2）漲的理由比較勉強：空股的人不喜歡帶空過長周末 （3）漲的理由也比較勉強，就不說啦（嘿，俺打字太累） 這周末是長周末，大家等著瞧。

一年哪些日子股市是漲的？（應大家要求，重新補充一下）
		文章來源: not4kids 於 2006-06-09 08:44:06

除了搗亂大師的華爾街密碼之外，曆史上的華爾街還遵守另外一些規則： （1）每月最後兩天和最初的4-5天是多半要漲的； （2）長周末之前兩天是要漲的； （3）Option expirations那星期是多半要漲的，特別是triple witching weeks (March, June, September, December)，但一月份除外。 這些日子漲的理由是有的。 （1）漲的理由是：投資人喜歡在月底把錢投進共同基金中 （2）漲的理由比較勉強：空股的人不喜歡帶空過長周末 （3）是根據Merrill Lynch作的研究。這研究發表在Wall Street Journal (December 18, 1998)上。根據統計數字，除了1995年，市場has outpeformed in expiration weeks every year since 1985. One of the reasons suggested for this outperformance is the generally bearish stance of option traders. Their unwinding of positions causesprices to rise. 俺自己的觀察是，expiration week之前一兩周，市場越悲觀，這理論的效果越好。（打得太累，隻好用英文）。 下星期是triple witching week，而這前兩周市場又很悲觀，看來有好戲，大家等著瞧。