NQ Stop loss

首先，期貨交易的風險非同小可，我花了多少時間和銀子去訓練自己，其中辛酸苦辣我不多說。一個NQ合約相當於納斯達克期貨指數13400點乘以20塊一個點的上下波動，也就是你在做一個合約的NQ，就是在操作26萬8千美元的東西，而且看錯了，一個點的波動就代表20塊錢沒了，波動50點，做錯了方向，就是1000塊沒了，

即使1個MNQ也是2萬6千八百美元，是nq的十分之一。

一個ES合約代表標準普爾指數期貨4130點乘以每點波動代表50塊錢，也就是21萬左右的標的。MES是小10倍的ES

 

由於它波動巨大，我一直在解決買入後的止損問題，首先我隻用bracket order(看下麵例子)，像我在13379賣出一單也就是空一個NQ合約，同時我的止損單就伴隨在那裏了，我用的是 stop limit 止損單，我一般會缺省先給20點空間，下麵你看到13385.5就是我設的，意思是說我在13379成交了空單，但如果市場波動，它漲到13385.5我就被止損買回這單出來了，也就是自動cover了

 

Step 1:

 

Step 2: 假如後麵市場按我們的預期跌了，那我就像下麵這個，在stop價格上調整我想買回的價格點數，然後看下一個step 3那裏按update，看黃箭頭，單子立刻就被改了，然後看市場移動情況，如果納指期貨指數繼續下跌，我就跟隨不斷的更改買回的點數就可以了。

 

做多一樣的道理，像上麵3個mes買入後,我設在4130破了就止損，因為買在4133.5，假如買入後，它漲上去了，比如說漲到4138，那我就跟隨改止損單提高到4133就可。。。止損點多遠那得自己判斷和決定了

期貨交易沒有wash sale的局限，更沒有pdt局限，本來就是帶杠杆的短期套利交易工具。當然，波動和風險也是很大

如果你問我咋知道啥時候買多啥時候賣空，我不知道咋給你解釋了，如果我已經花了20年時間看盤，就像一個釣魚的人已經釣了20年魚，好多都是直覺和看市場的盤勢，說簡單些，就是選擇在概率上市場漲的可能性大的地方去試多，反之也是如此，在概率上的高點附近去試空，隻要試的時候設好合理的止損就可，我的交易成功率可以不到一半，但累計下來錯的那些次虧的少，對的那些次賺多點就可盈利了。

 

我從不追求一擊就中，我知道失敗的交易是交易中合理的一部分而已。而且我也不會對多空有啥偏見，我兩邊都做，你看上麵第一張圖，買多和做空隻是合約前麵有無一個負號的區別而已，關鍵是看對和做對方向。大盤跌的時候我就空，漲的時候我就反手做多。沒有任何區別。

 

我不是賣關子哈，你要不再跟我段時間的實盤，我其實每次出擊都說好了計劃和止損點。也隻能這樣了。

我發現等待恰當的時機是必須的，也是很難的，前天我活躍了一天，因為市場波動大，而昨天我根本沒感覺到市場有啥好的波動值得出手，所以昨天我沒做。期貨交易者還是希望市場是波動的，幅度越大越好天，

今天隻是感覺波動來了，才試盤出手。

 

還有，請一定先找模擬環境試驗和練習技術，雖然模擬操作永遠不可能等同於真金操作，但如果模擬盤你都賺不了錢，真錢交易更麻煩。而且，現在很多模擬盤是實時數據和環境，隻是用虛擬錢來交易，挺好的，如果你認真對待的話。最後，真金實踐的話一定先做mes,mnq,即使你有百萬，也先一小單單做，期貨是帶杠杆的，我一般都不用。

我不是誘導大家做期貨指數，但指數有時候確實整體方向性比個股好判斷。

今天我做指數期貨賺錢了，日內做了一下tsla，卻跌的被止損了，一點脾氣都沒有

期貨帶杠杆指的是你的券商一般都允許你用少很多的錢去做一個合約，比如一個nq代表26萬美元，但很多券商隻要你有2萬美元左右就可以做一單，因為期貨是按天結算的，nq一天跌10%很罕見，所以券商也是算好的，最多一天把你的2萬賠光了就結束了，所以他們鼓勵你用杠杆。比如說你有26萬美元在賬戶裏，那做10個nq絕對沒問題，但你自己要想清楚，10個

nq你撬動了260萬美元的資產，損失和盈利都是十倍的，相對於你的26萬帳戶來說，所以我一般有26萬也就做一個nq,感覺好的時候，最多做3個，這個杠杆是自己掌握的。券商當然希望你多買賣合同賺你交易手續費。

 

以上謹為個人理解和觀點，如有錯誤請指正，而且對個人是否操作期指，概不負責哈