VIX與短期股價變動之間的關係

樓下有同學說vix除以16能反映短期的股價變動，但是沒有說短期是多少。因為vix本身就是未來30天的股價變動幅度，所以老頭覺得那個短期應該是幾天的範圍。為了驗證那個說法，老頭就把1990年來vix/16與1天，2天3天股價變動的關係給畫出來，結果如下圖。

從上麵可以看出，雖然兩者有一定的線性關係，但是偏差極大，不是簡單的線性關係。

所以，回到老頭的回答，vix和短期的股價變動或許有關係，但是肯定不是vix/16可以表示出來的簡單關係。