uvxy交易例子

上周四，老頭在底部喊大家抄底，然後農夫非要問老頭子自己買了沒有，老頭隻好貼出交易記錄

http://bbs.wenxuecity.com/finance/4295304.html

如果細心的同學可能發現，老頭除了買NQ以外，還順帶賣了11/17日到期的uvxy 20C，每股價格0.95。就是說，隻要到本周五結束，UVXY不到20，老頭就一股掙0.95，一個contract 掙95，10個950，100個9500。這是在uvxy pop之後一般可以快速掙點錢的方式，當然不能倉位太大，也要考慮好萬一uvxy超過20以後怎麽應付。不過uvxy pop之後short的，在統計上大概有91%的贏率。反之，long uvxy隻有不到10%的贏率，這就是差別。

當然了，如果你是大仙，能準確地預測每天股價的變動，那就無所謂了，剩下了，請服從統計規律。

 

[火爆老頭]

回複 'garyarmani2' 的評論 : pop是指至少漲20%，另外加上otm應該有30%以上的區間。另外，期權時間一般要到下一周周五而不是當天。

[garyarmani2]

請問uvxy pop怎麽定義？
我來分析下， 開盤超過前一天20%就short，收盤如果低於開盤，就算贏了，可以這樣統計嗎？