再談股票交易中統計的意義

前幾天發了幾個帖子，隻是想說明要有定量的方法決定自己的交易的重要性，所用的例子也是極為簡單的東西，為了就是說明定量的重要性。盡管一再強調那些內容僅僅是為了開闊思路，各位需要自己重新建立自己的體係，並且要經過back test，特別是要包括極端事件，還是就具體內容被各位質疑了很多。

質疑是一件好事情，如果各位糾纏於那些數據本身的東西，甚至提升到疑問那些數據是否能夠直接用來指導自己的交易，那就完全違背了我的本意。有的同學已經猜到，我自己的指標肯定不是那麽簡單，也不會那麽單一，是和宏觀經濟條件，國內外環境，我個人的倉位，賬戶大小，經曆和判斷能力等等密切相關，所以再詳細的分享，就失去了意義。所以，建議各位好好想想，弄出一個適合自己的方法或者是模型，隻要要比拍腦袋好得多吧。

統計的意義，不在於一次兩次的準確性，而是保證你重複次數足夠多的情況下，你的結果就會回歸到你模型所在的位置。這個很有意義。

我們再用一個數據聊聊統計的意義。還是回到SP500的曆史數據。在過去65年多的曆史中，總共有16572天的交易，第二天開盤價格高於前一天收盤價格的天數是10829，占總數的65.35%，接近三分之二。

這個數據說明了什麽？那就是做熊的日子要遠遠難於做牛的日子，所以你的基本判斷就是大多數時間段內，你都應該是牛的態度。至於怎麽防止那個三分之一時間的熊熊的攻擊，那是另外一個課題。

換句話說，未來總是美好的，如果你要總是保持正能量，多數時間看多股市，你最後的結果一定比多數時間看熊要好很多。