隨筆，感觸！
有感而發，不評對錯，有共鳴則喜，不認同請棄。
淺談“交易如何進場”
很長時間沒有更新公眾號了，因為每周我要花大量的時間寫周報，平時還有交易的工作。不過，很久沒更新也有點覺得對不起大家，抱歉！今天和大家分享一下“交易進場的問題”。
用黑色來舉個例子吧，螺紋鋼和鐵礦石這兩個標的，2020年從開年至今我都是一個方向——做多，但上周我開始做空了。我一個做基本麵的學生跟我說，他在黑色上因為多頭思維太重了，所以空頭做的戰戰兢兢。這是事實，很多交易者都會遇到這樣的問題，在一個多頭市場裏，多頭趨勢的尾聲大部分交易者無法識別出來，就算識別出來了，也不敢去做空。對技術派來說，要做一個單子，第一步就是“分析、識別市場的趨勢”——“判斷方向”。這是做一個完整的交易計劃的第一步。比如，這個黑色的空單要想做到，第一步就是對這個市場的趨勢判斷必須是空頭，如果你現在還是看多的，那很大概率做不到這個空單。那問題又來了，我們看一下周線圖，螺紋鋼的周線圖其實並沒有趨勢，鐵礦石的周線圖甚至還在一個多頭趨勢裏，有人會說你憑什麽認為這是一個空頭趨勢呢？這就涉及到交易進場的的第二個問題——“交易級別”。
很多人在做市場技術分析的時候，習慣性地把分析報告寫的非常複雜，從年線到月線到周線到日線，宏觀微觀統統分析一遍，這種報告一看就是沒有什麽實戰經驗的人寫的（這裏指的僅僅是技術分析研報），純粹是為了讓自己顯得更專業，很全麵。實際上，做交易必須要選定一個“主戰場”，你最終選定哪一個時間級別的圖表作為你交易的“主戰場”是決定你如何進場的關鍵。如果你選定了一個周期，那麽就不要看高一級別周期的圖表，比如，你選定了日線，就別去看周線和月線，那和你的操作不會有半毛錢關係。用黑色來舉例，無論周線上什麽趨勢，我因為做的是日線，那麽我判斷的這個空頭趨勢就是在日線上。一旦確定了你做交易的主戰場，其實判斷方向並不困難，學過道氏理論的人都會明白如何判斷趨勢方向。之所以很多交易者搞不清楚某一個標的到底應該做多還是做空，就是因為交易級別的嵌套分析弄的TA頭發暈，周線、日線、半小時線，方向全是不一致的，這怎麽下手？所以，為了不讓自己稀裏糊塗，你必須要簡化你的分析係統，確定好“主戰場”，就順著“主戰場”的趨勢脈絡去做，它是空就做空的準備，它是多就做多的準備。
前麵這兩步都能確定下來，接下來的第三步才是如何進場。很多時候我會遇到這樣的情況：方向判斷非常準確，交易級別也沒有亂搞，但是，我卻沒做到這個交易。對的，“沒做到”，眼睜睜看著錯過了。新手在看複盤曆史圖表的時候，更多的會關注趨勢多麽大，能賺多少錢，但TA們忽略了一個很關鍵的問題，怎麽進場？新手交易員都有過這樣的經曆：明明在一個空頭趨勢裏，一進去做空，就開始反彈，然後觸發了止損；一止損，行情就開始下跌；你再做，再止損，行情再下跌……，簡直要把你逼瘋，幾天以後，市場開始狂跌，可你要不就是沒錢了，要不就是不敢做了，反正這個狂跌已經和你沒關係了。很熟悉的場景……，對吧？好像市場就差你那麽點錢似的，非把你弄幹淨了再開始下跌。正因為我新手的時候屢屢經曆這些，所以我開始反思，原來看對了趨勢也並沒有卵用，隻有在進場後洗不掉我，我才有可能賺到趨勢的錢，是不是這樣的邏輯才是對的？於是，我形成了一個交易理念，采用“定式交易法”。隻有當我的定式出來了，我進場的交易才有很大的把握不會被“止損”。也就是所謂的“正中下懷”的交易，這是你等待已久的定式，等到了你就做，等不到你隻能眼睜睜看著它狂奔而去。要等到正中下懷的定式出來的確不那麽容易，市場又不是你家開的，它也不聽你的呀，所以，在這一點上，心態要放平和一些，不要以為你看對了趨勢就一定、必須做到，不，很多時候你會很無奈的發現，市場根本不給你機會上車。新手總是想不通這個問題，怎麽可能上不了車呢？隨便3分鍾、5分鍾圖上就找個位置進去好了，設個止損就行了唄。嗯，這是多麽熟悉的流程，當年我就是這樣成為韭菜的。
如果你認為隻要設好止損，隨便哪裏都可以進，那結果就是你會因為試單而付出極高的交易成本，不斷的試單不但止損光了你的錢，還摧毀了你的交易信心，趨勢策馬狂奔的時候反而和你完全沒關係了。所有的教科書都會這樣教育投資者：止損是最能保護你賬戶受傷害的工具，不用止損是會爆倉的，所以，你必須要用止損。似乎隻要有止損，就能賺錢。我用了很長的時間，交了很多學費，才走出這個誤區。我意識到，讓我的賬戶資金受到傷害的源頭恰恰就是止損，80%以上的單子如果不止損，根本就不會虧錢。所以說，止損是一件特TM令人討厭的事情，它就意味著虧錢，但我又不能不用止損，因為我真的怕爆倉。我一直在研究這個屬於悖論的問題——虧錢是因為止損，而不止損又絕對不行。我嚐試過很多種係統，最終我發現，隻有提高勝率，才能減低止損的頻率，提高勝率的辦法就是要確保在短期行情的起爆點進場，並且加上“平推保本”這個工具，交易的止損頻率就大大降低了。我是最早在麵對投資者做演講時提出“慎用止損”的人，當時很多傻X跑到我微博裏亂噴，說我不會做交易，忽悠新手不用止損。這幫傻X不知道的是，書上寫的東西不一定是正確的，特別是投機交易，大部分的書都不具備可操作性，反而更大程度地為這個市場培養了一茬又一茬的韭菜。
所以，進場的第三步是通過多空雙方博弈的力量找到“起爆點”，這樣，即使你看錯了，也不太會虧錢。我們交易的應該是多空博弈的邏輯，而不是簡單的K線。如果不懂得怎麽去分析價格波動的邏輯，就很有可能會在多空雙方打的你死我活的時候進去做了炮灰，這就是“在空頭（多頭）趨勢裏做空（做多）還屢屢虧錢”的根源。我們進場做交易重要的是必須看得懂市場在幹嘛，在多空沒有分出勝負之前，你參與進去就是送死的，如果你能看懂市場，你就能在勝負即將揭曉之前加入到會獲勝的那邊，這才是提高交易勝率的關鍵。教科書上經典的名言“不要逆勢交易”不能解決任何交易上的問題，你明白了這個道理照樣賺不到錢。如果你能看懂市場，逆勢也照樣賺錢。交易的本質就是戰爭，你必須要有作戰的思維。
第四步則是當市場走勢驗證了你對趨勢方向的判斷是正確的時候，在趨勢沒有發生反轉之前，你隻能做一個方向。這是很多虧錢的交易者需要正視的問題——交易方向總是變來變去 。曾經有新手來拜訪我，聊起期貨交易時，他說：“期貨市場比證券市場優越的地方就在於多空雙向，比做股票多了一個獲利的方向”，我很殘忍地告訴他，“你認為是多了一個獲利的方向，但真實的情況卻是多了一個虧錢的路徑”。在一個明顯的趨勢行情裏，波段交易者很難做到把一個趨勢從頭帶到尾，中間經常會有平倉離場的動作，但是，在趨勢沒有發生改變之前，我隻做一個方向，雖然很多時候明知道要回撤或是反彈了，我也會放棄做反向的機會。隻做一個方向會讓你被止損的機會減少一半，而且交易成功的概率會增加一半。多又想吃，空又想吃，那你真的想多了，你不可能有這樣的超能力的。做交易首先就是要弄明白兩件事：市場和自己，這是在構建係統之前就得想清楚的。什麽都想要最終就什麽都得不到，這是真理，是已經被無數前輩們驗證過的真理，不要不相信。放掉一個方向，你離成功的距離會縮短一半。
最後要說的是波段交易者屢屢遇到的心理問題——“踏空”。許多新手交易者都存在一個很嚴重的心理問題，當然我曾經也是一樣——“錯過了行情比虧錢都痛苦”，特別是在自己看對了趨勢的前提下，更是鬱悶無比。這種情緒會促使交易者做出不理智從而超越自己係統能控製範圍的動作，心痛的懊悔會讓你忍不住去追漲殺跌。這種心態來源於兩個方麵：第一是對自己的係統沒有絕對的自信，好像覺得這一把錯過了，下一次賺錢的機會就遙遙無期了；第二是對市場的隨機性沒有徹底的理解。如果你對自己的係統有足夠的信心，踏空怕什麽？我多次在周報裏說“錯過了這個會有哪個，東邊不亮西邊會亮”……，隻要有信號，你總是能抓到屬於你的行情。其次，要深刻地理解市場的隨機性無處不在。比如我們做波段的，一個波段結束了，我們賺了錢平倉落袋了，可是，後麵的行情卻不再給我們機會上車，繼續狂奔，這個時候，大部分交易者的心態並不是獲利平倉後的喜悅，而是完全被“平早了”這個動作弄的心情dang到穀底。兄die，要知道這個市場90%以上的人都是虧錢的，你賺錢了還不開心？有病吧？
在交易之前我們要忠於和信任的是自己的係統，但進場之後，我們要忠於和信任的隻有市場。進場之前我不承認是在賭博，因為我有分析，有計劃，但進場之後我必須承認就是在賭博，賭的就是市場趨勢，如果市場沒有趨勢，並不是我的錯。這是對市場深刻理解之後才能有的心態。出場的第一原則就是“賺錢出”，第二原則才是“擴大盈虧比”。當然，要賺大錢必須要敢於持倉，敢於“擴大盈虧比”，前輩們都教育我們說“必須讓利潤奔跑”，但任何事都需要一個度的平衡，前輩們沒有告訴你，TA們讓利潤奔跑沒了的事兒吧？所以，隻要是在你的係統內的“賺錢出”就是牛X的交易，做短線的高手從來都是通過“賺錢出”而積少成多的，誰敢看不起賺錢的人？
大家要切記這一點，交易需要戰勝的是自己，不用跟別人去比，你做到了前一段，人家做到了後一段，後麵還會有人進去的，總有人會接到最後一棒，這不是很正常嗎？作為交易者，你永遠都不可能知道市場的頂底在哪裏，如果每次都隻是盯著市場走勢來評估自己的係統和操作，那你永遠都會吐血而亡；如果隻是盯著自己的賬戶曲線來評估自己的係統和操作，就會欣慰地發現，一直都在賺錢。這一點其實非常非常重要，我之前也花過很大的篇幅講過關於錯過行情後的心態問題，這就是我要特別跟你們強調的，如果你來這個市場的目的是想把期貨市場當成自己的提款機，那麽每次達到了你的盈利目標就平倉，你的目的不就達到了嗎？但是，如果你來這個市場的目的是要證明自己特別牛X，不錯過任何一個大趨勢，總是能從頭帶到尾，那你的目的永遠都別想達到，你天天都會吐血，賺了錢你也不會開心，虧了錢更要揍自己。
交易就是要做簡單的事情，做沒有困難的事情，不要創造困難也要上，就是這個道理。邏輯想明白了，交易其實很簡單，做不好都是因為想的太複雜。每天熬夜複盤的目的是想搞明白“為什麽我會錯過”？“我怎麽做才能賺到後麵這些錢”？……，這就好比整天去思考“我是誰”？，“我從哪裏來”？之類的無解之題，有病的人才會這麽去思考問題，對交易來講，“簡單，能複製”就是成功的路徑。
