VIX 風險溢價的圖解－－－為什麽重大消息前不宜買入option

手繪一個簡圖，說明這個道理。下圖藍色是做多的call，紅色是做空的put。兩者交叉點接近現在的價錢。當VIX升高，市場情緒認為最近價錢波動會變大（不管向哪個方向），option的價格雙雙上漲，從實線位移到虛線。向今明兩天Fed會前，就是走這個過程。等“重大消息”出來後，懸念沒了，VIX下降，option價格從虛線下移到實線，即便股票或指數位點沒變，也會多空雙殺，坑那幫湊熱鬧、起哄的賭徒。精明的油條，賣option在出事前，買option在出事後。十二少專門吃曲線上下位移這一口，也正是“VIX高位開空乃大忌”的理論基礎所在。

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