用簡單的統計,取今年的小樣本(慚愧,應該包括20年曆史)。先看各月底收盤差異,比如7月底高過6月底80點。這個差異取絕對值,算平均(mean)是39點,標準差異(stv)23點。
再看8月底收盤。假設8月下跌已成定局,那7月底的點位減差異平均1686-39=1647。如果股市維持下跌甚至該趨勢延續,我們看1647減一個標準差異1647-23=1624,減兩個1647-2*23=1601,減三個1647-3*23=1578。得結論,按正態分布:
8月SP收盤有68%的可能收在1624以上,95%可能收在1601以上,99.7%收在1578以上。
寄希望暴跌的:有32%的可能收在1624以下,5%1601以下,0.3%1578以下。
因為最近市場波動大,實際上應該引入一個因子校正標準差異,得到的模型會指向1601以下收盤的概率要高於5%。。。。
班門弄斧,大家看著玩兒。