牛熊日指數波動及SP500升降的關係(11/03/2012)

最近我在用牛熊日指數的升降做波段，並實時在DQ公布結果。四次交易的結果獲利比SP500指數高7%。 

問題是這種交易法的可靠性到底怎樣呢？為回答這個問題，我對407天的數據（3/23/2011-11/02/2012）進行了統計 （見圖），結果如下：

日指數到+100後下降，股市隨之下跌的：23 次 （圖中綠箭頭） 

日指數到-100後回升，股市隨之反彈的：19 次 （圖中紅箭頭） 

日指數到-100/+100後回升/下降，股市無明顯變化的：11次 （圖中蘭箭頭） 

日指數局部最大/最小，股市隨之下跌/反彈的：55 次（圖中粉箭頭） 

日指數錯誤  1次（圖中長尾黑箭頭，3/20/2012） 

一共109次。 

無效及錯誤率：11%，錯誤率：1%

日指數到-100/+100後，股市隨之反彈/下跌率：80%

可見再聽到牛熊指數到最大最小時，一定要注意。別像11/01那天那樣，牛熊指數給出了警告卻隻有一個同學注意了，第二天股市下跌都大感意外。 

總而言之，別拿村長不當幹部。 

 

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Looks very good. I'd like to understand more about the fundamentals and techniques of this indicator if possible.