最近我在用牛熊日指數的升降做波段,並實時在DQ公布結果。四次交易的結果獲利比SP500指數高7%。 問題是這種交易法的可靠性到底怎樣呢?為回答這個問題,我對407天的數據(3/23/2011-11/02/2012)進行了統計 (見圖),結果如下:
日指數到+100後下降,股市隨之下跌的:23 次 (圖中綠箭頭) 日指數到-100後回升,股市隨之反彈的:19 次 (圖中紅箭頭) 日指數到-100/+100後回升/下降,股市無明顯變化的:11次 (圖中蘭箭頭) 日指數局部最大/最小,股市隨之下跌/反彈的:55 次(圖中粉箭頭) 日指數錯誤 1次(圖中長尾黑箭頭,3/20/2012) 一共109次。 無效及錯誤率:11%,錯誤率:1% 日指數到-100/+100後,股市隨之反彈/下跌率:80% 可見再聽到牛熊指數到最大最小時,一定要注意。別像11/01那天那樣,牛熊指數給出了警告卻隻有一個同學注意了,第二天股市下跌都大感意外。 總而言之,別拿村長不當幹部。
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