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纏綿於不確定性的盛宴
正文

純TA並B&H策略的一些補充

(2014-02-16 12:46:55) 下一個
首先有筆誤,應是將伍萬分20份,每份買一隻股票。
其次是發貼目的:
1 純TA是可以賺錢的,不賺是因為你的TA有問題,以下略去5萬字。
2 B&H是可以賺錢的,不賺是選股的問題,以下略去5萬字。
3 資金管理的重要性,還是略去n萬字。


補充:
這是一亇EOD交易係統,賣出也是收盤後給出訊號,第二天以開盤價賣。其實,無論買與賣,隻要訊號發出,在第二天任何一亇價位買賣,對係統效能影響不大(這是通過回測證實的),當然,以訊號發出後即時買賣效果更好。

避過股災,是這建立這交易係統的難點與重點,由於這是亇隻能做的係統,沒有提供多頭保護,故還是會出現一定的回折(見圖),但這回折是建立在巳有利潤之上,故能安然渡過,簡單的說就是加入一些元素,令係統在股災時找不到適合條件買入的股票,當然,以下還是略去n萬字。

一些數據:每年平均交易13.75次,
C/MDD=0.65
R/MDD=0.85
Profit Factor=9.38




最後,歡迎拍磚、質疑,但請專業些。

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