對衝實例

自加盟大千娛樂派後,很少紀錄一些有益有建設性的探討了,借這次實例紀錄下來供以後參考及討。
如下：
持有多頭倉位(ESZ1),並看多後市(略去理由),在重大消息公布前(這次是非農就業報告),不想過早結束部位，也不想讓短期消息震蕩出來,更不想市場就此逆轉，基於此,采取了對衝策略:有期權類的買PUT、賣CALL,買PUT,因浪費時間金而不考慮，賣CALL則不能對衝大跌的風險,如下就是開對等部位的空倉YM,NQ,TF了,考慮到YM過於平穩(相對的，下同)而TF又過於進取，故選取NQ,這還基於納指在昨天(星期四)的補漲，且領頭股AAPL GOOG等率先進入阻力區，於入睡前(星期四晚)開倉 Sell Short NQ@2319.5 也就是ES=1250處,此時完成了第一次對衝。
到今天(星期五)結果符合預期:NQ弱於ES(不論其走勢)，出現雙贏局麵，即NQ、ES同時盈利,具體操作是收市前於ES=1246處平倉NQ，以獲利13點結束第一次對衝。並鑒於今日走勢作出第二次對衝：Sell Short ESH2@1240。輕鬆過周末。

Have a nice weekend