ZT “MACD 指標的物理意義和用法”

“MACD 指標的物理意義和用法”

----by BOXHEAD
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無論是在期貨市場，外匯市場，還是股票和期權是市場，
無論是在DayTrading, 短線交易，還是中長線的交易，
都能經常見到這 “萬能”的無處不在的技術指標：MACD

可以這麽說，不會使用這個指標就還沒有達到專業的水平。

今天希望新來的同學，認真閱讀本文，我不寫任何複雜的公司
免得你們不是搞理工科的看了頭痛，放棄了追求知識的機會。

理解物理意義最重要，把握精神實質，至於具體的公式算法別人會
幫你做好了的。 哈哈，我在給老總們上課啊。

MACD:四個字目分別有不同的意義，
M:移動的意思，就是我們統計的方法有和移動統計的時間窗口。
A:就是平均的意思，就是說我們用了曆史的數據，加以平均把較快波動的信號除去了。
C:收斂的意思，就說我們想要估計謀個趨勢的極限值（哈哈，高等數學你們學了嗎？）
D:差分的意思，就把不同方法計算出的趨勢極限值拿來差分一下，
目的是計算這個收斂的速度快慢。

你們中肯定有聰明的了，哈哈哈，知道我要說什麽了？

原來這個MACD 就是現實生活中的速度，加速度，而股票價格差就是位移。
哈哈，多麽簡單的東西啊？還不好用？

解析信號：就是 MACD值(收斂速度）與 平均MACD值的差分。
可不就是加速度信號？
解析信號大於零，表明收斂加速度大於零，價格上漲的動力在增加。
這就是向上交叉的概念。

但是，MACD值是收斂速度的概念，隻有大於零才能指導我們價格會上漲的預測。
所以，就是MACD值 必須在零線以上的概念。

那麽，在零線以下呢？所有的向上交叉（MACD線同其平均線的交叉），
隻不過是反映了向下的動力沒有了，得到了支撐的意思。
我們這時候可以把這個點定義為 “平倉信號”點，
就是做空的該撤了。

MACD值在零線以上呢？
交叉不交叉，股票都在漲！隻是漲的快慢不同。
這時，如果出現了第二次的向上交叉，哈哈哈，這就是“黃金交叉”！
那就是說向上的趨勢基本確認，中長線投資者可以買了。

好了，反過來呢？留做家庭作業，自己推導吧，那就是對應的
“減倉信號”和 “死叉信號”。

現在開始說技術細節了，你們可以休息下。
既然我們還是基於移動平均的處理，
那麽不可避免地設計到時間窗口的問題:
（Time Frame)

1.采樣的頻率，這個直接涉及到對股票變化快慢的特性問題。
就是說，如果是做Daytrading 和短線操作的，
我們看的是日線分時圖，采樣頻率基本上用
每秒3次，或5次，作為我們基本的數據信號頻率。

如果我們是做中長線的，用的是月線圖，
基本上用每天1次，或2次，作為我們的基本的數據信號頻率。

采樣的頻率越高，可以反映動態特性更好些。但有可能產生的誤報信號也可能多點。


2。窗口參數：就是說我們用多少個采樣數據的移動窗口，來計算收斂呢？
最常見的參數是：
12，26，9。
12：快的收斂線。
26：慢的收斂線。
9：MACD平均處理的窗口。

注意，移動平均處理有個特點，窗口越大，變化越慢。

這三個參數是可以調整修改的，不同股票有不同的變化快慢特點（運動最短振蕩周期）
我們要根據不同的股票，才能找到最佳的匹配參數。

哈哈，本人以前就是搞這種軟件的：用計算機的軟件計算分析最佳的
（股票，參數）匹配對。

3。使用範圍和條件：
可以用於短線的操作，Daytrading, 也可以用於中長線的分析：

但是，用於短線和日衝的時候，要避免跳空跳水多的突變特征的信號區，
那是因為有突發行情消息產生的不連續點，用移動平均是會有問題的：
滯後嚴重，不能發揮收斂計算的預測特征。

還有，用於中長線分析，要避免成交量嚴重不平衡的區間斷。
理論上講，成交量10以上，至少要用4，5倍的時間軸拉伸，
才能彌補成交量不均衡對移動平均算法的影響