程式交易開發1

交易程序開發的體會
來源: 無空 於 10-01-02 07:07:27
我不是高手，但過去一年裏，公司有個項目是做一個DT的交易程序，我是參與者。也就說說做這些DT自動交易係統的體會。
首先是要確定交易策略（Strategies)。交易策略是幾個做了幾年的TRADER和我們共同定。TRADERS用他們選股方法，已經用手動的方式，用擬定的

STRATEGIES進行了好幾個月的交易。由於是人工交易，每個人一天隻能交易少數的幾個股票。他們在這幾個月裏確定了幾個能盈利的STRATEGIES,然後我們

介入，和TRADERS一起，對這些STRATEGIES進行量化，就是製定一些量化的條件去確定買入點和盈利點。量化的過程有些複雜，一般來說是根據市場的交易

頻率，SPREAD,時間等，製定一些列條件，等到股價和交易頻率達到既定的條件，係統將進一步確定LONG點或SHORT點。有POSITION後，將確定一係列的

PROFIT點和SL(Stop Loss)點。一般來說，SL點會根據PROFIT點是否實現，時間長度，市場交易頻率來改變。這些工作完成後，OUTPUT是一些的PSEUDO

CODE，可用於以後的編程和TEST.

其次是選擇Broker.
這要選擇能夠提供API的BROKER。有不少BROKERS提供的，比如說CYBERTRADER, INTERACTIVE BROKER. 可根據他們提供的服務和COMMISSION來選擇一個。

三編程實現
由於要同時交易很多股票，考慮到速度，我們確定選擇C/C++作為開發工具。MICROSOFT 給C/C++也提供了可視化的開發壞境，使我們的編程快很多。難度

並不是很大，但由於考慮到多個STRATEGIES和同事交易很多股票，開始做個好的DESIGN很重要，這個DESIGN要讓係統能同時兼顧所有的STRATEGIES，並能

同時交易200個股票以上。如果是個人做這些係統，可以考慮用VB，C#, Excel VBA等開發工具，也許更簡單一些。

四BACK-TEST, OPTIMIZATION
我們首先交付的是一個能記錄PRINTS（LEVEL1）和LEVEL2 DATA INFO 的係統。他們用這個係統錄下了一百多個股票一個多月的數據。用這些數據可以象實

戰一樣去檢驗這些STRATEGIES。這中間有很多需要修改和加強的，比如說要過濾點一些RANDOM PRINT。在係統裏，幾乎所有的STRATEGIES的參數都可以修

改的。他們通過修改這些參數來達到這BACK-TEST裏的最大贏利。這些修改後的參數將用於LIVE TEST。

五LIVE TEST
最後交付的是WHOLE SYSTEM。在實戰測試中，係統會記錄下所有的數據和操作。在市場CLOSE後，TRADERS和我們一起驗證所有的係統操作，確保這些操作

確實符合我們擬定的STRATEGIES。TRADERS再根據贏利情況去對STRATEGIES做一些修改。

六結果
係統到現在為止已經運行2個多月，盈利沒有預計的理想，雖然總體上看是盈利的。我的看法是由於係統不考慮市場的大環境，引起贏利比較薄。如果能加

入一些計算機本身很難判斷的參數，比如說，現階段是牛市或熊市的判


我一直想自己寫一個交易軟件，可是一直沒有完成。原因
來源: gutu 於 10-01-02 07:33:56
是我看到：1.這個領域裏同樣也是屍橫遍野；2.越來越多的人在使用及其交易，我認為使用的人多了，事情就會反過來，因為這個市場隻能讓少數人掙錢；3.市場是不斷發展的，或者說是不斷變化的。很難想象能讓機器交易跟上市場的變化；4.市場如戰場，一個小技巧充其量解決的是戰術級的問題，而真正的贏家應該靠的是戰略級的操作，這點靠機器交易能否做勝任，如何勝任？這就是我猶豫的原因。

• 請教你們最後擇Broker的結論是什麽？IB是不是適合機器交易？ -gutu- 
最後沒有用IB，原因是有個小BROKER提供更有競爭力的COMMISSION, 叫GENESIS 來源: 無空 於 10-01-02 07:51:36

來源: putwriter 於 10-01-02 10:36:46
我就不明白那些trader怎麽會高高興興的把交易方法講出來.

短期來講是省了自己很多辛苦, 增加利潤來源, 但是這是在給自己掘墓.
-來源: 無空 於 10-01-02 11:16:18
-那些提供STRATEGIES的TRADERS好像是參與這個項目的利潤提成的


哇，沒想到這麽多人都在搞機器交易，以後可以不可大家一起多交流？ 由 gutu 於 2010-01-02
給你一個起步的連接
來源: 流動的建築 於 10-01-02 10:14:26
-http://coreyhoffstein.com/automated-trading-resources/

我的幾點體會：
－ 交易係統可以花很少一點錢就買到，或雇人來幫你寫，也有免費的
－ 用99%的時間來想策略，1%的時間來寫代碼
－ 係統不會比設計者更好，隻是快一些而已
－ 任何企圖預測的係統都是死胡同
－ 高杠杆下的利潤率是個偽指標，判斷自動係統好壞的唯一有效指標是最大落差（max drawdown）