風雲再起
一覺醒來，春暖花開！
今天的股市基本是沒有什麽驚險可言，我持有的股票更加毫無動靜，百無聊賴所以隻有四處瀏覽，搜刮點資料。不料一番扒拉，居然找到許多寶物。
最近幾個月我一直在思索關於自動交易係統的事情，今天就在股飛論壇翻看了一整天的有關這個專題的帖子，感覺大有收獲。那個論壇裏一些比較活躍的人，不少可能具有應用數學、自動控製、人工智能、軟件工程等專業背景，從他們的帖子看，有一段時間他們關於自動交易係統的討論相當熱烈，似乎有很多人還曾經設計了一些係統，後來有不少好像沒了下文，所以不知道實際效果如何。從他們的討論中我至少初步知道了兩點：數據采集的渠道和編程工具的選擇，至於算法或是數學模型，似乎沒有人很係統地介紹過，不過這不要緊，我可以依據自己的經驗嚐試建立一個算法。
其實前幾天我就注意到那個壇子裏有一個ID叫做SHUNXIN的，他演示過兩個交易程序，第一個是對QQQ的當日交易程序，測試時間為期一年，收益非常不錯的，不過我最感興趣的是他後來那個程序，這個程序不是對指數，而是對股票進行交易的，從八月底開始實測，基本上每個月能夠保持10％以上的收益。固然從八月底開始，NAZ一直是在一個非常穩定的上升通道上走，不過，這樣的收益也是很令人驚訝的了，目前就是不知道他這個係統在市場構造頂部，或是處於盤整的時候，表現如何？我想那種狀態下它的虧損的交易可能會有所增加，從而會回吐一些利潤，但是會回吐多少呢？根據它的QQQ的當日交易程序的曆史看，回吐應該是在可以容忍的範圍內，就是說，它的表現應該也是在一個上升通道中的。
我逐個看了這個程序8月來所有的交易，看他選擇的股票和進出的點位，我猜他這個係統的選股原理大概是屬於趨勢追蹤一類的，我的交易方法大概也是偏向於趨勢追蹤的，所以他這個程序很有參考意義。
2005年看來有事可做了，我想把自己的經驗做個總結，建立一套算法，還要重新熟悉一門編程語言，然後編個程序，這些事兒看來夠我忙上一年的了，不過想想這是有趣又有利的事情，何樂而不為！人生有時候很奇怪，8年前我在學校實驗室裏徹夜鼓搗模式識別的程序的時候，何曾會想到8年後的今天，要翻出這麽些東東來呢！？
