新年的統計分析（CRL）

 

    新的一年開始了，就在這新舊交替之際，我因為對自己的過去幾個月的收益率不滿意，於是對交易模式做一些改變，脫離自己熟悉的交易模式的結果是災難性的：出現了一聯串的失誤，11月以來的利潤被消耗了一半多。這些交易總共有四筆：DG、SPI、UBI和CRL，在這些交易裏，除了DG以盈利+2.3％結束以外，其餘的都虧損離場，這些虧損都和大盤沒有關係，盡管新年後的兩個交易日美國出現了大幅回調，但是法國市場非常穩健，甚至一直在緩緩上漲，這些失敗完全是我試圖做出改變而造成的。

    這麽密集的交易失敗使我決定對過去幾個月的交易作出統計和分析，以期找到答案。

 

統計的結果是：

1. 我有33％的交易是做空，做空的成功率是57.14％，如果排除剛入市時亂做的兩單，我做空的成功率達到80％
2. 我有66％的交易是做多，成功率是42.86％，如果排除入市第一天亂作的兩筆單，我做多的成功率是50％
3. 按我最熟悉的兩種技術形態入市交易的，占總交易次數的61.9％，這些交易的成功率是76.92％
4. 明顯缺乏根據或是根據不足，或因某種預期而匆忙入市的交易，占19.04％，失敗率100％。
5. 因為做試驗，或是改變交易模式而做的交易，占了19.06％，失敗率100％

對以上統計結果的分析：

• 統計結果第1點說明我做空成功率很高。

即使在上升趨勢中，我仍然可以做空獲利，這和我以前的交易經驗是相印證的。另外，因為做空時我非常謹慎，善於等待，這也是我交易次數少，但是成功率高的原因。

• 統計結果第2、3點說明，我作多時較不謹慎。

我做多的次數比較多，其中不少交易沒有耐心等待完全有把握的時點出現，於是造成交易獲勝率下降。如果我能夠耐心等待符合交易標準的機會出現，則獲勝率可以提高到76.92％，和做空的成功率差不多。

• 第4、5點的失敗率100％，含有太過主觀的因素在內，而且樣本數目太少，沒有太大分析意義。

綜合統計結果可以知道：

• 應該退回到原來熟悉的，比較謹慎的模式，做多時應該時刻提醒自己耐心等待。如果隻堅持操作自己最擅長的兩三種技術形態，無論作多做空，長線短線，獲得70％以上的成功率是有保障的，但是交易次數將會減少30％，與此同時獲利率卻可以增加一倍還多。
• 嚴格的止損控製，是否對交易成功率以及平均獲利率造成影響。這一點暫時還不清楚，等調整完交易模式，交易穩定後，通過更多的交易資料再來做分析。

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操作：多 CRL 買入39.02   賣出38.35   實現盈虧-1.72％

持倉：多 RXL 買入38.23   現價38.30   浮動盈虧+0.18％  止損38.12（-0.29％）