成吉思汗六年(1206年),成吉思汗鐵木真建立了蒙古汗國。它統治著東起興安嶺,西迄阿爾泰山,南至陰山的廣大地區。成吉思汗作為奴隸主貴族的代表,對內建立了一整套國家製度,對外展開了大規模的軍事擴張。
成吉思汗即位後,打破了以血緣為紐帶的民族部落組織,把蒙古百姓劃分為95個千戶,分封給開國的功臣和貴戚。在這些封地,每一千戶內的牧民按十戶、百戶、千戶編組,分別統屬於多級那顏(長官),平日遊牧生產,戰時出征作戰。千戶即是軍事組織,又是地方行政組織。生產和軍事相結合的千戶製,是蒙古國家的基本製度之一。千戶之上設立隻管軍事,不管民政的左手、右手、中軍等三個萬戶。分別由木華黎、博爾術、納牙阿掌管。
同時,成吉思汗把護衛軍“怯薛”由550人擴充為一萬人,主要從有技能,身體健壯的各級那顏貴族子弟及少數“自身人”(自由人)的子弟中挑選。護衛軍的主要職責是保衛大汗的金帳。這支由大汗親自統領的親軍,是防止內戰和進行擴張掠奪戰爭的有力工具。
早在宋嘉泰二年(1202年),鐵木真就設立“劄魯忽赤”(斷事官)來處理民事糾紛。嘉泰三年(1203年),又召開大會,製定了劄撒(法律)。嘉泰四年(1204年),鐵木真讓乃蠻掌印官、畏兀兒人塔塔統阿借用畏兀兒文(叫鶻文)字母,拚寫蒙古語,創造了蒙古文字。成吉思汗元年(1206年)建國後,任命他的養弟失吉忽禿忽為“普上斷事官”(大斷事官)掌管民戶的分配和審斷刑獄、訴公司法,是蒙古的最高行政長官。後來斷事官逐步成為兼管財政、賦稅和司法的重要官職。成吉思汗十三年(1218年),成吉思汗又召開忽裏台大會,將自己以前發布的命令匯集成冊,形成成文法《大劄撒》。《大劄撒》確保私有財產和奴隸主貴族的利益,對鞏固蒙古權利、加強統治有積極作用。
成吉思汗蒙古建國後,成吉思汗在創立各項製度的同時,發動了擴張戰爭。成吉思汗二年(1207年),派長子術赤領兵北時,征服“林木中百姓”各部。失惕河(鍚什鍚德河)流域的斡亦剌各部,八河地區(貝加爾湖以西)和貝加爾湖以南的不裏牙惕等部,紛紛投降。接著術赤進兵吉利吉思部(唐時黠戛斯的後代,居住於今葉尼塞河上遊)。吉利吉思首領表示臣服。西伯利亞部落紛紛歸順蒙古,蒙古北部疆域大大擴展了。
征服了北方部落以後,成吉思汗三年(1208年)冬,成吉思汗向西追擊乃蠻首領屈出律和蔑爾乞首領脫脫的殘部。在額爾齊斯河支流不黑都兒麻河射死脫脫,擊潰了乃蠻、蔑爾乞部聯軍。乃蠻的失敗,震動了畏兀兒各部,他們決定借助蒙古的力量,擺脫西遼的統治。第二年,畏兀兒人殺死西遼所置的監國,派兩名使者去向蒙古汗表示臣服,並配合蒙古軍擊潰了忽都的殘部,以此表示對成吉思汗的忠誠。成吉思汗六年(1211年),畏兀兒首領巴爾術阿爾忒的斤帶大量珍寶親自去克魯倫河畔朝見成吉思汗。成吉思汗收認巴爾術為第五子,並將女兒也立安敦公主嫁給他。同年,成吉思汗派大將忽必來進攻巴爾喀什湖以南的哈剌魯。哈剌魯馬木篤汗投降蒙古。到蒙古朝見成吉思汗。成吉思汗將阿勒合別姬公主嫁給他為妻。畏兀兒和哈剌魯的歸順打開了蒙古進軍西遼的通道。
成吉思汗在西進的同時,派兵南下進攻西夏。早在宋開禧元年(1205年)三月,成吉思汗滅乃蠻後就率兵侵入過西夏。成吉思汗二年(1207年)秋,第二次侵入西夏,成吉思汗四年(1209年)秋,成吉思汗發兵第三次侵入西夏。西夏國王納女求和,每年向蒙古進貢,歸順蒙古。
到成吉思汗六(1211年),蒙古已成為南接金朝,西臨西遼的強大國家。