成為一個全職交易員並不意味著你整個交易日都在不停的交易。一些最成功的交易員每天隻交易幾個小時。有些交易員將每日的盈利目標鎖定在幾個小時內， 而其他一些交易員的交易係統或者交易風格僅僅在固定的時間段有效。另外，知道什麽時候交易和知道如何交易同樣很重要。作為一個業餘的投資者也是要關注股市 每天不同的時間段的特點。盤前交易為新的一天開始[閱讀全文]
TCT
記錄股民匹諾曹(Pinocchio)期貨交易從虧損走向盈利的曲折過程。
博文
(2010-06-08 18:39:03)
成為一個全職交易員並不意味著你整個交易日都在不停的交易。一些最成功的交易員每天隻交易幾個小時。有些交易員將每日的盈利目標鎖定在幾個小時內， 而其他一些交易員的交易係統或者交易風格僅僅在固定的時間段有效。另外，知道什麽時候交易和知道如何交易同樣很重要。作為一個業餘的投資者也是要關注股市 每天不同的時間段的特點。盤前交易為新的一天開始[閱讀全文]
(2010-05-05 18:35:43)
(2010-03-05 13:41:14)
Coreyaka(lescor):
TradeSMALLuntilyou'veestablishedthatyouhavearealedge,thensizeupslowly.Thethingthatkillsnewguysistheycomeinandstarttrading1000sharesatatimeandblowthroughtheirmoneywaytooquick.IthinkalmostanyonecanmakeitintradingIFtheycansurvivethelearningcurve.Youhavetonurseyourcapitalalongthroughthatprocess,anditcanbealongone.WhichtiesinwiththesayingthatisatthebasisofeverythingIdo:Thethreeg...[閱讀全文]
TradeSMALLuntilyou'veestablishedthatyouhavearealedge,thensizeupslowly.Thethingthatkillsnewguysistheycomeinandstarttrading1000sharesatatimeandblowthroughtheirmoneywaytooquick.IthinkalmostanyonecanmakeitintradingIFtheycansurvivethelearningcurve.Youhavetonurseyourcapitalalongthroughthatprocess,anditcanbealongone.WhichtiesinwiththesayingthatisatthebasisofeverythingIdo:Thethreeg...[閱讀全文]
(2010-02-27 19:38:54)
Wanttotradesuccessfully?Justchoosethegoodpositionsandavoidthebadones.Poortradeselectiontakesaheavytollasitbleedsyourconfidenceandwallet.Youfacemanycrossroadsduringeachmarketday.Withoutasystemofdisciplineforyourdecision-making,impulseandemotionwillundermineskillsasyouchasethewrongstocksattheworsttimes.Manyshort-termplayersviewtradingasaformofgambling.Withoutplanningordiscipline,theythrowmoneyatth...[閱讀全文]
(2010-02-12 10:38:23)
WhatistheKellycriterion(orformula)?Itisaformulaforcalculatinghowmuchtobet.Itassumesthatyourobjectiveislongtermcapitalgrowth(gettingrich).Thehandicapper'schoiceofmoneymanagementstrategyissimilartothestockmarketchoicebetweengrowthstocksandincomestocks.Growthstockstendtobemorevolatile,butinthelongtermreturnmoreprofit.Thatisbecausetheprofitsfromgrowthstocksarereinvestedratherthanskimmedoff.Everyrein...[閱讀全文]
(2009-12-20 06:13:16)
很多人常常提到隔夜持倉的風險，其實並不完全正確，因為這種風險也可能是機會。有時白天交易一天，還沒有持倉一夜賺得多：-D。以下表格給出了過去一年各個期貨在白天和晚上的變化平均值。
從表中可看出，外匯和金屬的隔夜持倉風險最大，其原因恐怕是市場主力在亞洲，歐洲。而穀物的隔夜持倉風險最小。在日元上虧錢可能是因為美國交易所的日元收[閱讀全文]
(2009-12-14 09:29:07)
如果有兩個互相獨立的交易係統，一個勝率是X%,另一個勝率是Y%,那麽這兩個係統聯合時的勝率是：
P=X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))
例如：
X=50%，Y=50%，P=50%；
X=60%，Y=70%，P=77%；
X=100%，Y=n%，P=100%；
多個獨立交易係統聯合時的勝率是：
P=X1*X2*...*Xn/(X1*X2*...*Xn+(1-X1)*(1-X2)*...(1-Xn))
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P=X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))
例如：
X=50%，Y=50%，P=50%；
X=60%，Y=70%，P=77%；
X=100%，Y=n%，P=100%；
多個獨立交易係統聯合時的勝率是：
P=X1*X2*...*Xn/(X1*X2*...*Xn+(1-X1)*(1-X2)*...(1-Xn))
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(2009-11-26 05:09:51)
感恩節和大家分享一個我最近推導出的炒股概率計算公式。在介紹公式前，試試看你能否回答以下幾個問題： 問題1：假設你每次拿出一半資金來賭，用拋硬幣決定勝負，拋100次的情況下，你獲勝的概率是多少？ 問題2：如果你單個交易勝率為55%，每次交易的虧贏風險為2.5%，交易100次後你獲勝的概率是多少？預期回報是多少？ 問題3：多次交易下的風險和報酬成正比[閱讀全文]
(2009-11-17 13:40:58)
閑著沒事，推導出了一個有趣的概率計算公式。這個概率計算公式是在試圖回答EliteTrader上Neke所提出的概率問題而推導出來的。很多人對Neke在交易中所暴露的風險感到吃驚，認為他很快就會見外婆，無人敢模仿他的交易。然而Neke認為他知道他在幹嘛，並提出幾個概率問題為自己辯解。他拿到800%in2005，93%in2006，187%in2007，447%in2008。2009年他出師不利，目前的收益是+80%。而原本[閱讀全文]
(2009-04-21 18:24:06)
YMNQESZBAUDCADEURGBPJPYCLHONGGCSIHGZCZLZMZSZWYM1.000.971.000.750.940.970.900.960.800.900.890.900.270.760.940.870.930.530.840.90NQ0.971.000.980.780.960.960.910.950.880.930.920.880.310.780.960.910.940.660.900.87ES1.000.981.000.770.950.980.910.970.840.920.910.910.280.780.950.900.950.590.870.90ZB0.750.780.771.000.730.770.630.820.850.840.830.780.110.580.780.760.770.480.720.67AUD0.940.960.950.731...[閱讀全文]
