金融服務業有幾種礦工,根據我的經驗介紹一下,拋磚引玉。
第一種是做定價的礦工(pricing quant)。金融行業有很多很多衍生產品,大多在機構之間交易,需要有模型給定價和風險管理。這類礦工一般要PhD或MIT, CMU等名校quant program的MS。工作部門包括投行prop desks, sales (忽悠客戶)和middle office風控部門,審記公司,金融軟件數據公司等。
第二種是紫壇比較熱心的交易礦工(trading quant),主要在量化對衝基金如rentech, 2 sigma, worldquants等。這類礦工主要是從各種數據源去開發交易策略。行話叫generating alpha. 一般long/short平衡。幾個著名的公司一般隻從名校招人。
除了上麵兩種,還有一些其他。比如像交易所和market makers的成交礦工(execution quant),主要職能是減少交易成本和持倉風險。以前NYSE等大單處理部門(block trading)都被算法交易(algorithmic trading)取代了。另外上段時間高頻交易(high frequency trading)也很熱的。
還有就是quant developer,需要比較強編程能力,又能懂那些數學,統計原理和行業規則等,主要任務在實施(implementation)。