背離續：QQQ/SPY套利的算法

上次我說到。 那麽如何確定個時間點來用QQQ/SPY（arbitrage）套利？也就是同時賣出其中一個，買入其中一個，賣哪，買哪個？ 
下麵在下寫的小程序來回答這個問題。

第一步：協整性檢驗 (Cointegration Test)， 確定QQQ/SPY有協整性。這一步實際上是多餘的，人人都知道 QQQ/SPY的關係。當然是協整的。有時候QQQ強，有時候SPY強。但我把這一步留下了。 因為如果要計算多個股票，甚至不知道是什麽的股票，就必須驗證。For example 有人用這套ETF建 PORTOFOLIO，然後根據背離買賣： APD， ECL， FAST， FCX ，LIN， NEM， STLD。 倉位有LONG，同時有SHORT。 最大限度減少大風險。 這裏不討論這個問題。

 

第二步， 背離檢測 ， 我用的是 Isolation Forest。 我覺的用這種機器學習算法比較好。模型會識別出與曆史模式顯著不同的價差波動，這些波動被認為是價格背離的跡象
第三步，也是關鍵的， 交易建議。基本邏輯： 如果當前價差高於平均價差，則建議賣出SPY並買入QQQ。反之亦然。

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