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滄海投資股票組合第 17周: 落後大市

(2020-11-13 13:59:02) 下一個

滄海投資股票組合第 17周
11/13/2020
牛經滄海

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按計劃建倉。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。
受到疫苗利好刺激,成長股遭到拋售,持倉受到影響。一周前降低風險正確。

滄海組合表現

當前累計盈虧
 

本周買入/賣出
買進ROKU, SE, TCEHY,收了BABA Calls, 增加持倉敞口風險。
 
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。
 
AlphaBeta組合同步理論表現
  
AlphaBeta組合累計超越大市SPY -0.68百分點, 空倉以來首次。實際操作中ILMN,REGN, SHOP已經換倉為LVGO, NVTA, SE。

YMYD

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