牛經滄海隨記

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價差期權應用實例

(2018-07-24 08:06:45) 下一個

價差期權指買入一個期權的同時賣出一個期權,這兩個期權具有相同合約標, 到期日通常也同,但具有不同的行權價。

適當的價差期權可以減小持倉波動,減小風險。當然代價是放棄了最大回報空間。我通常會用在標的股已經超漲,賣出長倉對應的ATM或OTM的期權,補償期權長倉的Premium。

實例 (取自過去的實時貼)

6/6 AAPL短期超漲,但不願意完全放棄倉位, 於是賣出深度價內長倉同時買進價內長倉,並賣出相應的ATM期權,詳見:

  AAPL鎖利計劃 [大千股壇] - 牛經滄海(984 bytes ) 2018-06-05

  AAPL鎖利計劃執行 [大千股壇] - 牛經滄海(800 bytes ) 2018-06-06

7周過去,現在的情況是賣出期權的浮盈利大致彌補了長倉的耗損。如下:

價差期權不必守到期滿。事實上,我於6/25下單贖回短倉,可惜未能成交

  #跟帖#  遺憾AAPL未能成交,靜待後市 [大千股壇] - 牛經滄海(572 bytes ) 2018-06-25

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