周末了，猜下周nvda ER

今天QQQ的510之爭，似乎驗證了gamma exposure是有那麽一點點用。昨天認為低開510之下搏殺一段時間後會反彈回110之上。這個預測對錯一半，日內的確是反彈了，但止步於511，收盤還低於510。所以今天早上買的0DTE 510call 也就剛剛出水一點，沒顯著盈利，雖然曾經有一段時間是可以翻倍close的，但沒抓住機會（其實是貪念起了）。 

用同樣的思路來預測一下nvda下周ER，記錄下來作為以後複盤樣本。 

這是下兩周的GEX分布圖。 可以看到140call處有堵厚牆。所以萬一ER很好盤後飆到140附近，估計第二天會往上狠狠擠一擠，讓那些加杠杆的short call持有者先割肉。然後資金雄厚的short call holder（也許就是MM）會努力把價格拉回140以下。如果ER不好要砸盤，低於120的可能性很小，可以開124-120的1:2 put ratio。  

操作上，似乎買入135-140-155的蝴蝶勝算比較大。 如果周五收盤高於140，可以讓本股被call走一些。 

EDIT: 周六又思考了一下，覺得這麽一邊倒的call牆，不會一下子漲上去，而是有可能會像月初的PLTR那樣，先跌後漲，這樣符合MM利益最大化。所以操作上改一改， either 買入calendar call spread, 賣0530買0606， or 買入0606的call butterfly。 

下周的iv skew如下，可以看到在143P處有個下凹。