關於我和我的模型

大家好！歡迎來到我的個人博客！

我開通本博，是為了向大家展示我的股票預測係統。相信絕大多數人會懷疑預測的有效性，並且會問：“既然你說你的係統有效，那你為什麽要公開呢？不如自己賺錢就好了！”。這是一個很聰明的問題！對此，我的回答是：首先，我並沒有完全公開我的模型，我公開的隻是我的係統大部分SP&500 股票的排名，大約400多家，而我的係統是對超過2000家股票進行排名，所以我是有所保留的；其次，公開的這些股票並不影響我個人的操作，因為我自己操作的股票都是在我所有的股票排名中最靠前的那幾隻，通常它們都是中小盤股，而我公布的SP500都是大盤股。對我來說，SP500的排名幾乎用不上，因此我也樂得與大家分享！

那麽，我的係統的預測能力到底怎麽樣？用統計學的語言來描述的話，我預測的排名與實際漲跌的 Pearson correlation coefficient 大約為 0.09， p-value 取決於樣本大小，以一個月每天2000家算的話，是 <10 e-16 的。在過去的二十多天（04-15-2019 到 05-24-2019）漲跌預測準確度為56%。

以上簡介了我的模型，現在談談我自己吧。我，隻是一個沒有博士頭銜的理工男，但是也算是個書呆子，先後在中國和加拿大的四所大學裏度過了9年的時間。工作以來，我一直癡心於股票預測的研究，至今已有二十餘年矣！無奈這股票預測的模型真的是世界上最難做的模型，我雖然嘔心瀝血，然而畢竟學識能力精力都有限，以至於直到這兩年才取得初步成功。

話不多說，到此為止，老婆小孩還等著我做完飯呢：-）